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Techniques et produits financiers

S'initier aux dérivés de crédits et opérations de titrisation

Population concernée

  • Structureurs, organisateurs, sales, front-middle offices, gestionnaires d’actifs
  • Directeurs financiers, trésoriers, risk managers
  • Tout collaborateur souhaitant maîtriser les dérivés de crédit et les opérations de titrisation (inspecteurs, contrôleurs, auditeurs, fiscalistes, juristes…)

Objectifs pédagogiques

  • Posséder une vision d’ensemble de la gestion du crédit de manière à être sensibilisé aux problématiques propres à ces sujets

Questions traitées

Marchés du crédit

  • Enjeux
  • Introduction aux différentes opérations de titrisation
  • Marchés des opérations de titrisation

Principaux concepts de risque de crédit

  • Concepts : définitions, intervenants
  • Quantification du risque de crédit
    • Définition et problèmes méthodologiques
    • Détermination d’une perte

Dérivés de crédit

  • Introduction
  • Typologie
  • CDS (Credit Default Swap)
  • CLN (Credit Link Note)

Opérations de titrisation

  • Introduction
    • Définition
    • Mécanisme
    • Intervenants
    • Techniques de titrisation

2 types de titrisation

  • Titrisation traditionnelle : présentation des ABS (Asset Backed Securities), des CDO (Collaterized Debt Obligation)
  • Introduction à la titrisation synthétique

Pour approfondir


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